Цыгане, как всем нам известно, кочевое племя (son nómadas). Никто толком не знает, откуда они взялись, но сами они говорили о том, что пришли из Египта, поэтому в Испании их называли egiptanos (было это в далеком 11 веке). Egiptano довольно скоро превратилось в gitano в испанском языке и cigano в португальском.
На британских островах этих людей тоже называли Egyptians, что потом стало Gipcyans, а затем приобрело современную форму gipsy/gypsy.
Во Франции этих людей называют les roms, les cigains или tsiganes/ tziganes, а в Италии — i zingari.
Русский же заимствовал слово «цыган» из греческого.
В Испании до сих пор проживает довольно большое количество цыган. Цыгане оказали существенное влияние на испанский язык, обычаи и музыку. Испанский вариант цыганского языка, романи, называется el caló.
Если вы хотите поближе познакомиться с испанскими цыганами, очень советую вам прочитать книгу La tesis de Nancy. Глубоких знаний по обычаям и культуре вы, конечно, не получите, но зато приятно проведете несколько часов и обогатите свой испанский словарный запас)